Moving Filtri medie medie mobili sono inclini a whipsaws, quando il prezzo incrocia avanti e indietro attraverso la media mobile in un mercato che vanno. I commercianti hanno sviluppato una serie di filtri nel corso degli anni per eliminare i falsi segnali. Il più semplice sistema di media mobile genera segnali quando il prezzo incrocia la media mobile: andare a lungo quando il prezzo incrocia al di sopra della media mobile dal basso. Andare short quando il prezzo incrocia al di sotto della media mobile dall'alto. I filtri vengono aggiunti per misurare oggettivamente quando il prezzo ha superato la media mobile. I filtri più comuni sono: Chiusura Prezzo - uno, due o tre giorni consecutivi deve tutti nelle vicinanze abovebelow la media mobile a L'intera barra deve attraversare la media mobile Due o tre barre (in successione) devono essere tutti chiara della media mobile Lo spostamento pendenza media must nella direzione del prezzo tipico commercio. prezzo medio ponderato o vicino può essere utilizzato anche come sostituti di prezzo di chiusura. Ordini vengono inseriti solo se il pendenze medie muove nella direzione del commercio. Questo filtro non funziona con medie mobili esponenziali perché la media mobile esponenziale degrada sempre quando il prezzo chiude al di sopra della media mobile e scende se si chiude sotto. Uscita quando il prezzo ri-incrocia la media mobile. Moving pendenza media può essere utilizzato in combinazione con altri filtri come prezzo di chiusura. Il singolo media mobile viene utilizzata con due filtri: Mouse didascalie grafico per visualizzare segnali di trading. Andare a breve - due chiude sotto di una media mobile che cade. Fuoricampo - media mobile è ora in aumento e il prezzo ha chiuso al di sopra della media mobile per 2 giorni. Il seguente tuffo al di sotto della media mobile (all'inizio di gennaio) viene filtrato. Il commercio lungo si esce in quanto vi sono due chiude al di sotto della media mobile. Nessun breve commercio viene immesso come la media mobile è in pendenza verso l'alto. Andare a lungo - due chiude sopra di una media mobile in aumento. Andare a breve in quanto vi sono due chiude sotto di una media mobile che cade. Andare a lungo - due chiude sopra di una media mobile in aumento. Andare a breve - due chiude sotto di una media mobile che cade. Fuoricampo - media mobile è in aumento di nuovo e ci sono 2 si chiude sopra di esso. Si noti come redditizia nel lungo commercio 2 è durante la forte tendenza al rialzo, rispetto a quando whipsaws dei prezzi in tutto il media mobile relativamente piatta. spesso si commutazione dentro e fuori dei mestieri. indicatori di tendenza sono normalmente inutile, e deve essere evitato, durante vanno markets. FIR filtro Basics 1.1 Quali sono quotFIR filtersquot filtri FIR sono uno dei due principali tipi di filtri digitali utilizzati in Digital Signal Processing (DSP) le applicazioni, l'altro tipo di essere IIR. 1.2 Che cosa significa quotFIRquot quotFIRquot significa quotFinite Impulse Responsequot. Se si mette in un impulso, cioè un campione quot1quot singolo seguito da molti campioni quot0quot, zeri verrà fuori dopo che il campione quot1quot si è fatto strada attraverso la linea di ritardo del filtro. 1.3 Perché è la risposta all'impulso quotfinitequot Nel caso comune, la risposta all'impulso è finito perché non c'è feedback nel FIR. Una mancanza di feedback garantisce che la risposta all'impulso sarà finita. Pertanto, il termine quotfinite impulso responsequot è quasi sinonimo di quotno feedbackquot. Tuttavia, se il feedback è impiegato ancora la risposta all'impulso è finita, il filtro è ancora un FIR. Un esempio è il filtro media mobile, in cui è sottratto il campione prima Nth (retroazionato) ogni volta che un nuovo campione viene in Questo filtro ha una risposta all'impulso finita pur utilizzando risposte:. Dopo N campioni di un impulso, l'uscita sarà sempre zero. 1.4 Come si pronuncia quotFIRquot Alcune persone dicono le lettere F-I-R altre persone pronunciano come se fosse un tipo di albero. Noi preferiamo l'albero. (La differenza è se si parla di un filtro F-I-R o un filtro FIR.) 1.5 Qual è l'alternativa alla FIR filtri filtri DSP possono anche essere quotInfinite Impulse Responsequot (IIR). (Vedere dspGurus IIR FAQ.) Filtri IIR utilizzare il feedback, in modo che quando si inserisce un impulso all'uscita suona teoricamente all'infinito. 1.6 Come si filtri FIR confronta con filtri IIR Ognuno ha vantaggi e svantaggi. In generale, però, i vantaggi di filtri FIR superano gli svantaggi, in modo che siano usati molto più IIRS. 1.6.1 Quali sono i vantaggi di filtri FIR (rispetto ai filtri IIR) Rispetto ai filtri IIR, filtri FIR offrono i seguenti vantaggi: Possono essere facilmente progettati per essere phasequot quotlinear (e di solito lo sono). In parole povere, i filtri lineare fase di ritardo del segnale di ingresso, ma donrsquot distorcono la sua fase. Sono semplici da implementare. Nella maggior parte dei microprocessori DSP, il calcolo FIR può essere fatto avvolgendo una singola istruzione. Essi sono adatti per le applicazioni multi-rate. Con multi-rate, si intende sia quotdecimationquot (riducendo la frequenza di campionamento), quotinterpolationquot (aumentando la frequenza di campionamento), o entrambi. Sia decimando o interpolazione, l'uso di filtri FIR permette alcuni dei calcoli vengono omesse, fornendo così un importante efficienza computazionale. Al contrario, se si utilizzano filtri IIR, ciascuna uscita deve essere calcolato individualmente, anche se tale uscita sarà scartato (in modo che le risposte siano incorporati nel filtro). Hanno desireable proprietà numerici. In pratica, tutti i filtri DSP devono essere implementati utilizzando l'aritmetica a precisione finita, cioè, un numero limitato di bit. L'impiego di aritmetica precisione finita in filtri IIR può causare notevoli problemi dovuti all'uso di feedback, ma filtri FIR senza feedback solito può essere implementata utilizzando meno bit, e il progettista ha meno problemi pratici da risolvere relativo all'aritmetica non ideale. Possono essere implementate utilizzando l'aritmetica frazionata. A differenza dei filtri IIR, è sempre possibile implementare un filtro FIR utilizzando coefficienti di grandezza inferiore a 1,0. (Il guadagno complessivo del filtro FIR può essere regolato in uscita, se desiderato). Questa è una considerazione importante quando si utilizza DSP punto fisso, perché rende l'applicazione molto più semplice. 1.6.2 Quali sono gli svantaggi di filtri FIR (rispetto ai filtri IIR) Rispetto ai filtri IIR, filtri FIR a volte hanno lo svantaggio che essi richiedono più calcolo eo memoria per raggiungere un determinato caratteristica di risposta del filtro. Inoltre, alcune risposte non sono pratici da realizzare con filtri FIR. 1.7 Quali termini sono usati per descrivere FIR filtri Impulse Response - Il responsequot quotimpulse di un filtro FIR è in realtà solo l'insieme di coefficienti FIR. (Se si mette un quotimplusequot in un filtro FIR che consiste di un campione quot1quot seguita da molti campioni quot0quot, l'uscita del filtro sarà l'insieme di coefficienti, come il 1 campione si muove oltre ciascun coefficiente a turno per formare l'uscita.) Tap - un quottapquot FIR è semplicemente una coppia coefficientdelay. Il numero di rubinetti FIR, (spesso indicati come quotNquot) è un'indicazione di 1) la quantità di memoria necessaria per implementare il filtro, 2) il numero di calcoli necessari, e 3) la quantità di quotfilteringquot il filtro può fare a tutti gli effetti, più rubinetti significa più stopband attenuazione, meno ondulazione, filtri più stretti, ecc Multiply-Accumulate (MAC) - In un contesto FIR, un quotMACquot è l'operazione di moltiplicare un coefficiente da parte del campione di dati in ritardo corrispondente e accumulando il risultato. FIR di solito richiedono un MAC per ogni rubinetto. La maggior parte dei microprocessori DSP implementano l'operazione MAC in un unico ciclo di istruzione. Transizione Band - La banda di frequenze tra bordi banda passante e stopband. La stretta è la banda di transizione, i più rubinetti sono tenuti a realizzare il filtro. (A quotsmallquot transizione risultati della band in un filtro quotsharpquot.) La linea di ritardo - l'insieme di elementi di memoria che implementano gli elementi di ritardo quotZ-1quot del calcolo FIR. Buffer circolare - Un buffer speciale che è quotcircularquot perché incremento alla fine provoca l'avvolgimento all'inizio, o perché decrementare dall'inizio induce a avvolgere intorno alla fine. buffer circolare sono spesso forniti da microprocessori DSP per attuare il quotmovementquot dei campioni attraverso la FIR ritardo linea senza dover spostare letteralmente i dati in memoria. Quando un nuovo campione viene aggiunto al buffer, sostituisce automaticamente il concetto più antico one. The è in realtà per produrre una zona di Nessuno-trading, per evitare Compravendite ripetuti su gamma di costo comparabile. Sto utilizzando mix MA al fine di chiave nel mio mestiere personale, così come in generale tutto di traverso, ci sono molti entrati senza sostanziale l'azione dei prezzi. Clicca qui per scaricare un nuovo strumento di trading e la strategia per liberare la mia segnale personale in precedenza si è rivelata utile e quindi evitare di Trades quando il costo è in realtà sotto o anche su mia collezione personale di zona, ma non all'interno della collezione Zone. Questo è davvero il mio problema personale nel caso in cui (Bid-OrderOpenPrice () LowerZonePoint) torna (false) LowerZonePoint) 038.038 (Bid-OrderOpenPrice () Moving indicatori medi: il loro utilizzo per il commercio vichooos mi piace personalmente di utilizzare ciò che la maggior parte delle persone usano . mi piace guardare la stessa cosa che le persone che hanno il potere (il denaro) per spostare i mercati stanno guardando. io personalmente uso 3 MAs il periodo di 100 e 200 periodo mas e poi un altro a seconda della coppia di valute. si sono semplici medie mobili. Quando CNBC, Bloomberg, il WSJ ecc parlare fattori tecnici, essi non citando la 200, 50 e 100 medie di periodo in movimento. i seguenti sono alcuni altra medie mobili da tenere a mente per le valute perché sono seguiti da molti : EURUSD 55 periodi Simple periodo mA USDJPY 10 semplice periodo mA AUSUSD 20 semplice mA Azioni 50 200 periodo semplice mA Hi con AIC è meglio restare con le carte più lungo termine, come 1h () piuttosto che a breve termine come il 5m a volte, quando ho flick tra le tabelle 5m indica una tendenza quasi diverso al grafico ora, capisco perché, ma sono chiesto se il 5m in mA non è così utile. grazie d Hi Dorian, è forse il grafico 1H dove hanno attraversato In generale un incrocio MA breve termine superiore a quello più lungo termine significa tendenza al rialzo. Ma ho sempre dare un'occhiata al quadro più ampio. Su 4H abbiamo appena rotto una tendenza al ribasso, ma nessun nuovo massimo è stato pubblicato, ce n'è almeno una elevata likelyhood che se si acquista ai livelli attuali si acquista il top: prntscr2kyvi9 Inoltre qui in 4H 21 MA è al di sotto del 200 in modo tale lasso di tempo è ribassista a che senso allora. Guardate il grafico qui sotto. È la versione 1H di questo. Ho segnato le zone in cui il cross rialzista si conclude con out falsi. prntscr2kywyu Perché ha fatto il MAS il falso segnale Poiché il quadro più grande mostra che si trattava di una tendenza al ribasso e in questi casi forse dissolvenza la croce è un'idea migliore. Prova alcuni filtri per eliminare queste trappole. Suggerirei multipla Analisi Time Frame e supporto tecnico e resistnace. Cordiali saluti. Peter Ci sono delle raccomandazioni sull'utilizzo MAs nella strategia per principianti. Ad esempio utilizzando un MA 20 e 50 Periodo sul grafico di 30 minuti e usando come un altro metodo di confirmng tendenza nonché utilizzando frattali. O sarebbe possibile utilizzare MAs sul grafico a 5 minuti in relazione alla strategia per principianti Ciao Giordano, penso che le medie mobili sono strumenti veramente utili. Alcuni lo usano per determinare tendenze in pendenza e crossover in considerazione o che possono essere utilizzate per creare confluenza con altre zone orizzontali determinate dal FIBS o linee SR visivi. Per esempio si può filtrare i segnali prendendo solo quelle pause frattale su 5 minuti che non solo soddisfano i criteri di strategia per principianti di base, ma anche emergono da un MA il lasso di tempo 30m aggiungendo così confluenza e l'importanza di quel livello e potenziale inversione. Cosa ne pensi saluti. Peter Sì che fa un sacco di senso per me, ho ancora havent coperto le lezioni sulla SARS o Fibs ma sto facendo uso della mia pausa pasquale cercando di assorbire più conoscenza su Tradimo come posso. Quindi, la ringrazio molto per le vostre risposte rapide su quelle che sono probabilmente questioni banali molto semplici. E grazie per tutto il contenuto incredibile su questo grande sito. Poiché siete membro d'oro si può anche partecipare a lezioni di sala live di trading e avere accesso a tutto il archivi di coaching per libero. Non dimenticate di controllare fuori: en. tradimocoachingaccess-live-trading-aula
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