8 2 mobile esponenziale Average. An N giorni mobile esponenziale EMA media è una media ponderata di oggi s chiude e il valore EMA precedente Il peso per oggi s vicino è un fattore di livellamento alpha, dove alpha 2 N 1. formula può anche essere scritte come segue, mostrando come si muove verso medi oggi s vicino una frazione alfa della distanza dal vecchio EMA al nuovo close. Expanding out fornisce una serie di potenze con peso successivamente decrescenti per ogni giorno s prezzo scrittura f 1-alfa e con p1 oggi s prezzo di chiusura, p2 ieri s, ecc, then. This è una somma infinita, ma f è inferiore a 1 in modo che ogni fk peso successiva è più piccolo e più piccoli, diventando presto trascurabile giorno più recente N costituiscono circa il 86 5 del totale il grafico seguente mostra come i pesi riduce a N 10.Because prezzi più recenti hanno un peso maggiore che i prezzi del passato, l'EMA risponde in modo più rapido e tiene traccia dei prezzi recenti più da vicino di una media mobile semplice vedere mobile semplice Average.8 2 1 J Welles Wilder. When lavorare con periodi N giorni, va notato che J Welles Wilder utilizza un diverso calcolo del fattore di riduzione per EMA Ad esempio per un EMA 14 giorni ha writes. This è la stessa formula di cui sopra, solo un fattore F diverso Quando Wilder dà giorni W, l'equivalente N sopra è di 2 W-1 così dicono 14 diventa 27 Questo è talvolta chiamato anche una versione modificata del movimento average. In gli indicatori disegnati da Wilder, grafico utilizza la sua resa dei conti, in modo che per esempio un RSI a 14 giorni è entrato a 14 Questo vale per ATR, DMI e ADX e RSI vedere Average true Range Directional Movement Index e Relative Strength Index. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart è un software gratuito è possibile ridistribuirlo e o modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla free software Foundation o la versione 3, oppure a scelta ogni successiva version. In mia applicazione di trading ho zecche in diretta di i prezzi delle azioni che hanno bisogno di mantenere SMA Let s assumere voglio SMA di 20 candele, dove la durata di ogni candela è di 10 secondi Questo significa that. Every 10 secondi che ho posto di blocco vicino where. I candela in corso e memorizzare prezzo medio per gli ultimi 10 secondi media è di max - min 2.I avviare nuove candele e memorizzare ultimi price. I aggiornamento candle. I obsoleti pulizia ultimo prezzo di corrente candela formare e ricalcolare SMA. So su ogni tick ho bisogno di ricalcolare SMA Nella maggior parte dei casi solo prezzo di l'ultima candela è cambiato perché noi utilizzando ultimo prezzo una volta per 10 secondi ho bisogno di lavorare un po 'di più in più - ho bisogno di dimenticare media della candela obsoleto, e memorizzare media di appena creato candle. Can si suggerisce come implementare questo con basso Bassa latenza latenza è primario requirement. asked 28 apr 14 ad 10 21.I non sono sicuro se questo è l'approccio si è alla ricerca di, ma qui è la pseudocodice per SMAs. Simple molto veloci Average. I Moving si supponga che i dati sono in arrivo la forma di un certo flusso e memorizzato nella locazione di memoria continuo almeno con continuamente modo addresses. That mappabili con due aggiunte e una moltiplicazione con 1 2000 è possibile generare successivi medie mobili per il nuovo media mobile ticks. Exponential Questa è una buona alternativa, come menzionata above. Here non davvero un N-giorni di media mobile E 'solo una ponderata in movimento weightage media with.87 agli ultimi N-giorni, in modo quasi N-giorni è più simile it. Note il compilatore optimizations. Do nota che attivando le opzioni di SSE o AVX se disponibili consentirà massiccio aumento di velocità di questi algoritmi come più calcoli possono essere sfornato in una singola CPU Medie Analisi cycle. Technical Parte 3.TEMA Average. The TEMA media non è generalmente utilizzato direttamente su un grafico Questa media è comunque utilizzato in molte formule per appianare periodi più lunghi di dati con solo una piccola quantità di lag. The TEMA, o Triple media mobile esponenziale, è stato introdotto da Patrick Mulloy in analisi tecnica degli stock rivista Commodities, febbraio 1994.Special offrono Acquisizione profitto con Analysis. TEMA tecnica non è semplicemente una media mobile esponenziale a tre, come probabilmente potrebbe pensare dal nome l'intenzione di Tema è quello di limitare il ritardo tipico di un EMA media media un giorno n esponenziale ha un fattore di livellamento alfa of. The maggiore è la medio periodo n, migliore è la lisciatura, ma, purtroppo, maggiore è il ritardo TEMA utilizza una tecnica di John Wilder Tukey per compensare il ritardo I dati vengono inviati più volte attraverso lo stesso filtro e combinato afterward. TEMA 3 EMA 3 EMA EMA EMA applicazione EMA EMA. The della media TEMA ha più senso, se vogliamo per lisciare i periodi di dati più grandi, mentre il ritardo deve rimanere il più piccolo possible. Figure 4 37 TEMA averagepare in figura 4 37 la media TEMA di 50 giorni con il 20- giorno medio esponenziale si può vedere che la media molto più a lungo TEMA è almeno altrettanto veloce nei punti di inversione, come la media esponenziale.
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